При строительстве бани следует использовать только натуральные материалы. Лучшим стройматериалом для бани всегда была древесина. В конце 20 века были попытки заменить её на более современные материалы, например, медь, алюминий, бетон или синтетический пластик. Однако такие эксперименты оказались неудачными. Получившиеся помещения были очень влажными и душными, находиться в такой бане было крайне дискомфортно.
Для строительства бани важно правильно выбрать породу древесины. Традиционно использовали хвойные породы для постройки сруба, а лиственные для внутренней отделки парилки и других помещений. Особенно хороши для парилки такие породы, как тополь, осина, липа. Эта древесина очень прочная, влагостойкая, не склонная к растрескиванию, имеет низкую теплопроводность. Если парилка обита такой древесиной, то отсутствует риск получить ожог из-за чрезмерного ее разогрева.
Использование лиственных пород обусловлено также отсутствием в них неприятного запаха и смолянистых выделений. Это очень важно, потому что под воздействием жара смола начинает испаряться и выделять весьма неприятный запах, к тому же ее испарения небезопасны для дыхательных органов.